金融交易系統開發流程與技術選型分析-金融解決方案

在過往為多家香港持牌金融機構協作開發交易系統的過程中，我們觀察到一個共通現象 —— 企業並非缺乏技術，而是缺乏清晰的流程、邏輯化的規劃與合規導向的技術落地方法。因此，GTS本文以「金融交易系統開發」為核心，整理出一套易理解、可執行、符合香港市場的開發流程與技術選型指南，幫助企業建立完整的交易系統解決方案。

一、需求界定與功能規劃方法論

香港的金融市場節奏極快，交易量高、跨境需求大、監管要求亦嚴格，所以無論是券商、資產管理公司，還是正在構建自家交易平台的金融科技企業，都對低延遲、穩定性、清晰風控與可審計性有着愈來愈高的要求。

很多交易系統做不起來，不是因為技術，而是因為一開始的需求模糊、邊界不清晰，因此第一步必須把 “交易邏輯”——“業務流程”——“合規規範” 三者捆綁分析。

1.1 四大核心需求盤點

GTS在協作香港金融企業時，通常會從以下四點開始拆解：

（1）交易邏輯需求：對哪些市場進行交易？（港股、美股、A股、期貨、加密資產...）是否需要多品種、多賬戶、是否涉及 API 程式化交易或量化交易？

（2）風控與審計需求：平台需要實時限制哪些風險？符合 SFC 對交易紀錄、風控紀錄的保留要求吗，是否需要對接AML、KYC、交易監察等模塊。

（3）運營需求：需不需要清算結算、是否需要 OMS（訂單管理系統）+ EMS（執行管理系統）？後台權限分級如何構建？

（4）擴展需求：未來是否接更多市場？是否上雲或支持私有化？是否支援 API 開放給外部交易方？

1.2 按“場景”來定功能，而不是按“功能清單”定功能

傳統方法是直接列功能清單然後開發，這種方式錯誤且具有高風險。正確方式應是先把「場景」定義清楚，例如：散戶下單場景/機構下單場景/高頻交易場景/多市場交易場景/跨境結算場景，每個場景內再拆解對應功能，這樣能保證系統“不漏項、不重複、不衝突”，是香港金融企業普遍採用的方式。

二、技術架構選型與開發環境配置

2.1 技術架構的三大原則：

第一，穩定比速度更重要，很多企業認為低延遲就等於系統好，但實際上，「穩定」才是金融系統最核心的要求。香港市場T+0、交易量大，平台一旦中斷，後果十分嚴重；

第二，模組化比“大平台”更安全，把下單、撮合、風控、清算、報表等拆成獨立模組，有利於日後擴展與維護；

第三是必須具備的可審計性，所有操作、訂單、修改等等，都需要在後台留下完整紀錄，這是金融監管機構會查的。

2.2 系統架構的常見組成

完整的交易平台通常包含：報價引擎-負責行情，下單引擎-負責把訂單推到市場，撮合邏輯-內部撮合或市場撮合，風控模組-限制風險、阻擋異常訂單，清算系統-計算盈虧、費用、手續費

，審計系統-保存紀錄。而其中每個模組都是獨立的，不會互相干擾。

2.3 開發環境選型建議

香港金融企業在建置系統時，普遍偏好私有化或混合雲部署，以確保資料主權與合規安全；資料庫則以高穩定性與橫向擴展能力為先，支撐高並發交易與即時行情。前端技術聚焦「快」與「易用」，投資者體驗至上；API設計保持統一格式，便於券商、機構及量化交易者無縫接入。整體目標鎖定為安全、可擴展、可審計的穩健平台。

三、香港監管要求與合規技術實踐

香港金融系統開發最重要的一部分是合規技術設計，以下內容是基於實務經驗整理，不涉及法律建議：

3.1 金融機構最常關注的 3 大合規方向

（1）交易紀錄與審計：系統必須能保存下單指令、修改訂單、拒單原因、執行結果、用戶IP、登入紀錄、系統風控攔截紀錄，保存時間需符合監管要求。

（2）風控需「可解釋」：也就是說為什麼拒單？為什麼觸發限制？為什麼產生異常報警等問題後台都要能清楚追溯。

（3）數據不得隨意修改或刪除：因此常用不可篡改紀錄機制，例如：Log不可刪、修改留痕、系統保留多版本，必要時使用區塊鏈進行審計存證（某些系統的進階選項）

3.2 系統如何實現香港監管要求

為達成香港監管要求，系統採用審計庫與業務庫分離架構，確保交易與審計資料互不干擾；所有風控邏輯均寫入不可竄改的審計日誌，並留痕保存。後台配備「查詢 + 匯出 + 報告」功能，登入、操作、修改等行為全程留痕，附加每日例行健康檢查報表。此類設計有效提升系統通過合規審查的速度與可靠性。

四、交付物清單與後續維護建議

在為香港金融客戶交付項目時，我们會把交付物分成「技術交付」與「運營交付」兩大類。

4.1 技術交付物（示例）

系統架構文檔

API文檔

用戶手冊

風控規則清單

操作日誌與審計規則

上線部署清單

測試報告

培訓材料

4.2 運營交付物（示例）

權限分級規劃

報價供應商對接配置

清算報表模板

異常警報的監察流程

系統變更流程（Change Management）

金融交易系统正式上線後，我们的建议是从以下三个方面进行维护：一是每日監察撮合延遲、API回應、報價穩定度和異常訂單情況，二是需要定期进行壓力測試，確保系统在港股開市高峰能承受大量訂單，第三则是在合規化层面的即使更新同步，每当監管要求變更時，系統都能快速調整。

結語

• 金融交易系統開發並非單純的技術專案，而是技術、監管、市場結構與業務流程的綜合工程。參考GTS本文需求界定與場景設計、技術架構選型、合規導向開發、完善交付與維護四大框架，企業便能建構出一套安全、穩定、可擴展、合規友好的交易系統，並在香港高速而嚴謹的市場環境中保持競爭力。

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